某人购买了1份看跌期权,执行价位5元、现在价格为10元,期权价格为1元...
1、就你说的案例而言，你最多损失5元，但因为你的执行行是0.10元，跌到1元，你是不可能去执行期权的，因为如果你执行期权，意味着你要到市场上用1元买入标的，再以0.10元卖给期权卖方。
2、看跌期权价格计算方式：看跌期权价格＝看涨期权价格＋执行价格的现值－股票的价格。
3、行情上涨到15元时：股票赚了15-10=5元（除去手续费等）；看涨期赚了15-12-2=1元；看跌期选择不执行，则只损失期shu费3元。合计赚了3元。
4、期权价格亦称期权费、期权的买卖价格、期权的销售价格。通常作为期权的保险金，由期权的购买人将其支付给期权签发人，从而取得期权签发人让渡的期权。
5、买入两份期权成本是5元，价格再8-12元之间不会行权，加上成本，价格再3-17元之间该期权组合没有收益。
6、即盈亏平衡时，市场价＝执行价格-权利金。举例：买进看跌期权合约价（执行价10元），期权费2元，一段时间后现货价为8元。由于现货价格下跌，所以应该执行合约（我买它会跌），不管是否亏损。
期权的套期保值策略有哪些
当投资者拥有现货多头时有四种常用的对冲策略：买入看跌期权：买进与已拥有的现货或者期货头寸相关的看跌期权，则拥有了卖出或者不卖出相关期货合约的权利。一旦价格果真下跌，便执行期权合约，按行权价格卖出相关期货合约。
此时，采用买入套期保值策略是解决问题的好办法。具体做法是：先买进对应价值的股指期货合约，然后再分步逐批买进股票，同时，逐批将这些对应的股指期货合约卖出平仓。
在进行套期保值的时候，投资者一定要注意市场价格的变化。在投资的时候，为了能够顺利实现套期保值，投资者应该比较一下静冒险额与保值费用，这样才能够确定否进行套期保值的，慎重考虑，才能够有所行动。
外汇期权，也是套保手段 2008-11-03 行情逼企业做“套期保值”单边下跌的股市里，投资者如果不学会“逃跑”，那么其命运就如砧板上的鱼，只能任人宰割。
套期保值就是利用现货市场和期货市场的同步性来做的。举个例子：你在将来有批货要卖，但是担心到时候现货市场价格下跌，那么，你现在在期货市场上做空（卖出）相对应的商品。
注册会计师《财务成本管理》考前训练题
甲公司生产乙产品，最大产能90000小时，单位产品加工工时6小时。目前订货量13000件，剩余生产能力无法转移。乙产品销售单价150元，单位成本100元，单位变动成本70元。
C.降低单位变动销售费用 D.降低单位变动管理费用 4【多选题】在生产多产品的企业中，下列会影响企业总边际贡献率的因素有( )。
解析：本题的主要考核点是自利行为原则的依据。选项B是双方交易原则的理论依据，选项C是比较优势原则的依据，选项D是投资分散化原则的依据。1“沉没成本”概念的提出是基于( )。
年注册会计师考试《财务成本管理》每日一练 【单选题】甲公司采用债券收益率调整模型估计股权资本成本，税前债务资本成本8%，股权相对债权风险溢价6%。企业所得税税率25%。甲公司的股权资本成本是( )。
【单选题】甲公司下属投资中心本期部门税前经营利润15万元，部门平均资产100万元(其中平均非经营资产20万元)，部门平均经营负债30万元，该部门要求的税前投资报酬率为10%，该中心的剩余收益是( )万元。
解析：本题考核长期债券筹资。债券利息率的确定有固定利率和浮动利率两种形式。浮动利率一般指由发行人选择一个基准利息率，按基准利息率水平在一定的时间间隔中对债务的利率进行调整。
买入看跌期权怎么理解
作为投资者要及时跟踪和监测期权交易。一旦购买了看跌期权，就需要密切关注市场情况和基础资产价格的变动。如果市场变化与预期不符，及时采取措施，例如平仓或调整仓位。
买入看跌期权的基本原理 买入看跌期权，买方向卖方支付一定数量的权利金，获得在未来某一时间以行权价格卖出标的物的权利。标的物价格下跌，期权买方可以行权或平仓，获得价格下跌的收益。
“卖出看涨期权”一方得到权利金，承担无限风险，风险不可控制；相对而言，“买入看跌期权”一方支付权利金，但只承担有限的风险，当价格上涨，可不行权，只损失权利金。
按期权履约的方式可以分欧式期权与美式期权。欧式期权必须持有至到期，是不能提前执行的。美式期权可以看做附有提前执行权利的欧式期权，即可以在到期的任一交易日行权。
某人买人一份看涨期权,执行价格为21元,期权费为3元,则下列表述中正确的...
1、最大盈利可以为无限大，因此卖出看涨期权比买进看涨期权的风险大。
2、期权到期日价值减去期权费后的剩余，称为期权购买人的“损益”，所以选项 D 不正确。
3、解析】多头对敲的最坏结果是股价没有变动，损失了看涨期权和看跌期权的购买成本。空头对敲的最好结果是股价没有变动，赚取看涨期权和看跌期权的购买成本。股价偏离执行价格的差额必须超过期权购买成本，才能给投资者带来净收益。
4、期权价格越低。对于看跌期权而言．执行价格越高，买方盈利的可能性越大，期权价格越高。即期汇率上升，看涨期权的内在价值上升，期权费升高，而看跌期权的内在价值却下跌，期权费变小。选项ABCD均正确。故本题答案为ABCD。
向高手求救,help,急啊,这是一道关于期权的计算题,最好有计算过程。谢谢...
1、香草期权：结构简单的期权被称为普通期权或“香草期权”。计算：期权期=内涵价值+时间价值。期权价格很好理解，就是期权的销售价格。
2、内在价值是指现在就执行期权所能获得的收益。题中期权正处于实值状态，如果现在可以行权，那么将得到22-20=2美元的收益，所以，期权的内在价值为2美元。
3、x=-2 y=3 y的x次方 =3的-2次方 =1/9 请好评 如果你认可我的敬请及时采纳，~如果你认可我的请及时点击【采纳为满意回答】按钮~~手机提问的朋友在客户端右上角评价点【满意】即可。
4、期权的买方，也就是权利方通过向卖方也就是义务方支付一定的费用。这个费用也就是权利金。他通过付出了权利金，获得了一种权利，即有权在约定的时间、以约定的价格向期权的卖方买入或卖出约定数量的特定股票或ETF。
5、每次要运：315÷3=105袋 105=3×5×7 =35×3 =15×7 =21×5 1）每次3只船，每船载35袋 2）每次7只船，每船载15袋 3）每次15只船，每船载7袋 4）每次5只船，每船载21袋 都可以。。
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